מדד ת"א סקטור-באלאנס יכלול 100 מניות גדולות מ- 24 תתי ענפים; במדד לא יכללו חברות אחזקה וביומד (למעט תת-ענף פארמה)
שי קליין 17.12.2017דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב החליט בישיבתו האחרונה (יום ה' 14.12.17) להשיק מדד מניות חדש – ת"א סקטור-באלאנס. במדד ייכללו 100 מניות גדולות, בפיזור ענפי רחב. במדד תיכללנה מניות מהמדדים ת"א-125 ות"א-SME60, ללא חברות אחזקה וללא חברות ביומד, למעט מניות תת-ענף פארמה.
המדד החדש ישקף פיזור ענפי רחב של הכלכלה הישראלית, על מגוון תחומי הפעילות הריאליים והפיננסיים של החברות הגדולות הנסחרות בבורסה בתל-אביב. בכפוף לעמידה בתנאי הסף, במדד יכללו 100 מניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר מבין אלו הנכללות במדדים ת"א-125 או ת"א-SME60 שמחזור היומי בהן הוא לפחות 300 אלף ש"ח.
על מנת ליצור פיזור רחב של ענפים וחברות, נקבע כי תקרת המשקל של מניה במדד תהיה 2% וכי במדד יכללו עד 15 מניות מאותו תת-ענף. עוד נקבעה תקרת משקל לתת-ענף בעל ייצוג מרבי. בשלב זה, התקרה רלוונטית לענף הנדל"ן ש-15 מניות ממנו כלולות במדד. כדי להגביל את משקל ענף הנדל"ן נקבעה תקרת משקל של 1% לכל מניה השייכת לענף זה (במקום 2% ביתר הענפים). מלבד ענף הנדל"ן, אין תתי-ענף נוספים עם ייצוג מרבי (בכל אחד מיתר תתי הענף יכללו פחות מ-10 מניות).
להלן מאפיינים מרכזיים של המדד:
– שווי שוק – כ-526 מיליארד ₪
– שווי החזקות הציבור – כ-346 מיליארד ש"ח
– מספר תתי-ענף – 24
– תת הענף בעל הייצוג הרחב ביותר – נדל"ן (15 מניות)
– תת הענף בעל המשקל הגדול ביותר – 13.77% (נדל"ן)
– מספר מניות ת"א-35 – 31
– מספר מניות ת"א-125 – 96
– מספר מניות ת"א-SME60 – 4
מועד ההשקה של המדד החדש נקבע ל- 4 בפברואר 2018 שהוא גם מועד העדכון החצי שנתי של הרכב המדדים. המועד הקובע לקביעת הרכב המדד יהיה תום המסחר ב-11 בינואר 2018 שהוא גם המועד הקובע לעדכון החצי שנתי של הרכב המדדים. מדד הבסיס של מדד ת"א סקטור-באלאנס יהיה זהה למדד הבסיס של מדד ת"א-125, במועד ההשקה של מדד ת"א סקטור-באלאנס.